قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و آمریکایی مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:	قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و آمریکایی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی
عنوان انگلیسی مقاله:	Pricing European and American options by radial basis point interpolation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و آمریکایی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

---

جستجوی مقالات به روش ترجمه فا

جستجوی مقالات بر اساس کلمات کلیدی

---

---

• فهرست مطالب:

چکیده
۱ پیشگفتار
۲ مدل بلک-اسکولز برای گزینه‌های اروپایی و آمریکایی
۲.۲. گزینه‌ی آمریکایی
۳ روش
۳.۱. روش الحاق نقطه (PIM)
۳.۱.۱. روش الحاق نقطه‌ی پایه‌ی شعاعی (RBPI)
۴ پیاده‌سازی عددی روش‌های ارائه شده
4.1. تغییر مکانی متغیرها
۴.۲. گسسته‌سازی زمانی عملگر بلک-اسکولز
۴.۳. گسسته‌سازی RBPI
۴.۴. اصلاح مش محلی
۴.۵. گزینه‌ی اروپایی
۴.۶. گزینه‌ی آمریکایی
۴.۶.۱. الگوریتم ۱
۴.۶.۲. الگوریتم ۲
4.6.3. الگوریتم ۳
۵ نتایج عددی
۵.۱. مورد تست ۱
۵.۲. مورد تست ۲
۶ نتیجه‌گیری‌ها و کار آینده

---

کلمات کلیدی :

PDF]Option Pricing using Radial Basis Functions 1 Introduction user.it.uu.se/~bette/meshless05.pdf by U Pettersson - ‎Cited by 3 - ‎Related articles Abstract: In this paper, we have implemented a radial basis function (RBF) ... sen is the valuation of European call options based on several underlying ... shown that by appropriate choices of the RBF shape parameter and the node point place- ..... [3] Hon Y. C., A quasi-radial basis functions method for American options ... [PDF]Radial basis function methods in computational finance 1 Introduction user.it.uu.se/~bette/CMMSE13.pdf by E Larsson - ‎Cited by 2 - ‎Related articles Key words: radial basis function, option pricing, partition of unity, collocation. MSC 2000: 65M70 ... The methods work only with scattered node points and do not require meshing. .... This was done for European and American options. Pricing European and American options with two stochastic factors: A ... https://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v37y2013i6p1142-1167.html by LV Ballestra - ‎2013 - ‎Cited by 24 - ‎Related articles In the present paper, by combining Gaussian radial basis functions with a ... the pricing of European and American options under both the Black–Scholes and ...