رویکرد تسلط تصادفی استراتژی مدیریت ریسک مالی - مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:	یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی
عنوان انگلیسی مقاله:	A stochastic dominance approach to financial riskmanagement strategies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

---

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی

---

   

• فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. پیش بینی ارزش در معرض ریسک و مخارج سرمایه ای روزانه
3. مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR)
3.1. GARCH
3.2. EGARCH
3.3. GJR
4. تسلط تصادفی
4.1. تعاریف و تدوین فرضیه
4.2. توابع تمرکزگرایی مجدد
4.3. بیشتر بر روی داده های وابسته ضعیف
4.4. آزمون نمونه برداری فرعی لینتون، معصومی و وانگ
5. داده ها و پیاده سازی آزمون ها
5.1. توضیف داده ها
5.2. خود راه اندازی بلوک و نمونه برداری فرعی
5.3 مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و چارچوب ارزیابی: تسلط تصادفی
6. نتایج
7. نتیجه گیری

---

کلمات کلیدی :

[PDF]Evaluating hedge fund performance: a stochastic dominance ...eprints.lse.ac.uk/24486/1/dp591.pdfby S Li - ‎2007 - ‎Cited by 3 - ‎Related articlesJul 24, 2007 - He began a PhD in Finance at LSE in October 2002. His research interests ... asset allocation: stochastic dominance (SD) theory. Our approach ...Stochastic dominance - Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_dominanceStochastic dominance is a partial order between random variables. It is a form of stochastic ... The concept arises in decision theory and decision analysis in situations where one gamble (a ..... Arguably the most powerful dominance criterion relies on the accepted economic assumption of Decreasing Absolute Risk Aversion ...Stochastic Dominance to Account for ... - Wiley Online Libraryonlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12218/pdfby S Canessa - ‎2016 - ‎Cited by 4 - ‎Related articlesNov 24, 2015 - In expected utility theory (EUT: Von Neumann ... Stochastic dominance for conservation decisions. Action. 6. 2. 4 ..... J. Finance, 58, 1905-1931.General N-th Degree Stochastic Dominance - IEEE Xploreieeexplore.ieee.org/iel5/5971803/6083358/06083380.pdfby S Zhang - ‎2001 - ‎Related articlesAbstract This paper examines N-Xh degree stochastic dominance which is used to compare the risk factor of ... and variance approaches in the field of financial.[PDF]International momentum strategies: a stochastic dominance approachrepository.hkbu.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=econ_jaby WM Fong - ‎2005 - ‎Cited by 128 - ‎Related articlesFong, Wai Mun, Wing Keung Wong, and Hooi Hooi Lean. "International momentum strategies: a stochastic dominance approach." Journal of Financial Markets ...