دانلود رایگان مقالات ISI با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI برای رشته های مدیریت، حسابداری، کامپیوتر، مهندسی برق، اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، عمران، معماری و سایر رشته ها از نشریات معتبر همچون الزویر، امرالد، اسپرینگر، IEEE به همراه ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات ISI با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI برای رشته های مدیریت، حسابداری، کامپیوتر، مهندسی برق، اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، عمران، معماری و سایر رشته ها از نشریات معتبر همچون الزویر، امرالد، اسپرینگر، IEEE به همراه ترجمه فارسی

سهام فردی و ریسک اوراق بهادار - مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:

آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk?


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 







   

   

  

  • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
داده ها و روش
تعداد سهام و عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار
آیا عدم تقارن سهام فردی یک مسئله مشکل محسوب می شود؟ عدم تقارن خاص و مشترک
آیا عدم تقارن سهام فردی یک مسئله مشکل محسوب می شود؟ عدم تقارن خاص و مشترک
نتایج

 



کلمات کلیدی :


Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk? econpapers.repec.org/RePEc:eee:finlet:v:15:y:2015:i:c:p:167-174 by T Kim - ‎2015 - ‎Related articles Feb 22, 2017 - By Thomas Kim; Abstract: Many asset pricing studies assume that a stock's coskewness or idiosyncratic skewness is priced because of the. [PDF]Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk? iranarze.ir/wp-content/uploads/2017/06/6891-English-IranArze.pdf nant of portfolio skewness, while component stocks' coskewness or idiosyncratic skewness ... risk as a reflection of an individual-stock characteristic. If portfolio ... Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and ... https://books.google.com/books?isbn=0471745367 Greg N. Gregoriou, ‎Georges Hübner, ‎Nicolas Papageorgiou - 2007 - ‎Business & Economics Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation ... one must consider the coskewness of each component and how portfolio skewness is ... Positive skewness of returns reflects the potential for greater variance of ... A Behavioral Approach to Asset Pricing https://books.google.com/books?isbn=0080482244 Hersh Shefrin - 2008 - ‎Business & Economics Skewness and coskewness are both germane to pricing. ... Skewness is a property of investors' portfolio return distributions, and it is subjective. ... Its role as a factor in the pricing of risk is reflected in the shape of the SDF function (at a given ... [PDF]Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns - UNC Chapel Hill www.unc.edu/~eghysels/papers/Conradetal_Mar_02_12_EG.pdf by J Conrad - ‎Cited by 329 - ‎Related articles Mar 2, 2012 - returns relations represent compensation for risk and find evidence that, ... co-moments with the aggregate market portfolio. ... (2002) tests whether a security's co-skewness and co-kurtosis with the market portfolio might ... Third, options reflect a true ex ante measure of expectations; they do not give us, as. Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards https://books.google.com/books?isbn=1119990777 Antti Ilmanen - 2011 - ‎Business & Economics Unfortunately, the theoretical literature on time-varying risk premia is largely ... CAPM where expected asset returns reflect their conditional covariance with market ... to the market portfolio's skewness (i.e., the co-skewness of the asset with the ... Hedge Funds and Financial Markets: An Asset Management and Corporate ... https://books.google.com/books?isbn=3834936162 Julian Holler - 2012 - ‎Business & Economics ... require additional risk premia for assuming co-skewness and co-kurtosis risk. ... skewness and kurtosis risk and the associated covariation terms reflect the ... that the same sources of co-skewness and Chapter II - The Portfolio Benefits of ...